Der Risikoanalyse Bericht enthält drei Teile. Der erste (oberste) Teil ist ein Diagramm, welches das VAMI Diagramm für Ihr Portfolio im Vergleich zu den Benchmarks zeigt. Der zweite Teil (unten links) ist der Bericht selbst, welches die vielen Risiko Messwerte beinhaltet. Der dritte Teil (unten rechts) ist die monatliche Rendite des gesamten Eigenkapitals.
Finanzielle Formeln die bei der Risiko Analyse verwendet werden:
Standardabweichung = Grad der Abweichung der Rendite. Berechnet als (((R1 – M)2 + (R2 – M)2 + … + (RN – M)2) / (N-1))1/2 wo Ri – Rückkehr eines bestimmten Monats, M – bedeutet Rückgaberecht, N – Anzahl der Monate. |
M = Ertragsrate für den angegebenen. Berechnet als (R1 + R2 + R3 + … RN) / N für alle angegebenen Zeiträume. Ri – Ertrag der Periode i, N ist die Anzahl der Monate. |
R = (Gewinn Faktor Leistung 12/N) - 1 wo der Gewinn Faktor = Endwert / Startwert und N ist die Anzahl der Monate |
Annualisierte Standardabweichung = Standardabweichung * SQRT(12) - wo 12 die Monate im Jahr sind |
Überschussrendite (RFR) = Annualisierte Rendite - Risikofreie Rate |
Sharpe Ratio = Überschussrendite (RFR) / Annualisierte Standardabweichung. Sharpe Ratio ist ein Risiko adjustierte Maß für die Überschussrendite vom Investment Portfolio und zeigt wie effizient es auf einer Risiko/Rendite pro Einheit ist. William F. Sharpe erfand die Sharpe Ratio in 1966. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser. |
Abweichung nach unten = ((L12 + L22 + … + LN2) / N)1/2 . Wo Li = min(Ri – MAR, 0), N – Anzahl der Monate in der Berechnung. |
Abweichung nach unten = ((L12 + L22 + … + LN2) / N)1/2 . Wo Li = min(Ri – RFR, 0), N – Anzahl der Monate in der Berechnung. |
Abweichung nach unten = ((L12 + L22 + … + LN2) / N)1/2 . Wo Li = min(Ri, 0), N – Anzahl der Monate in der Berechnung. |
Sortino Ratio = (Zusammengesetzte monatliche Rendite - MAR) / Abweichung nach unten (MAR). Wo MAR = minimale akzeptable Rendite |
Sortino Ratio = (Zusammengesetzte monatliche Rendite - RFR) / Abweichung nach unten (RFR). Where RFR = risikofreie Rate |
Sortino Ratio = (Zusammengesetzte monatliche Rendite) / Abweichung nach unten (0%) |