Analyse

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Analyse

Der Risikoanalyse Bericht enthält drei Teile. Der erste (oberste) Teil ist ein Diagramm, welches das VAMI Diagramm für Ihr Portfolio im Vergleich zu den Benchmarks zeigt. Der zweite Teil (unten links) ist der Bericht selbst, welches die vielen Risiko Messwerte beinhaltet. Der dritte Teil (unten rechts) ist die monatliche Rendite des gesamten Eigenkapitals.

 

Finanzielle Formeln die bei der Risiko Analyse verwendet werden:

 

Standard Deviation of monthly returnsStandardabweichung

 

Mean returnErtragsrate

 

Annualized returnAnnualisierte Rendite

 

Annualized Standard DeviationAnnualisierte Standardabweichung

 

Excess Return (Risk Free Rate)Überschussrendite (RFR)

 

Sharpe ratioSharpe Ratio

 

Downside Deviation (Minimum Acceptable Return)Abweichung nach unten (MAR)

 

Downside Deviation (Risk Free Rate)Abweichung nach unten (RFR)

 

Downside Deviation (Risk Free Rate)Abweichung nach unten (0%)

 

Sortino Ratio (Minimum Acceptable Return)Sortino Ratio (MAR)

 

Sortino Ratio (Risk Free Rate)Sortino Ratio (RFR)

 

Sortino Ratio (0%)Sortino Ratio (0%)